K线之外第97章 联合模型初试

经过几天不眠不休的数据回测、参数调整和算法优化林小雨成功地将几个核心的“情绪指标”整合进了模型的风控模块中。

这个新模块被命名为“市场温度计”。

它独立于传统的趋势和动量指标专门监控： 恐慌指数（自建）：基于跌停家数、跌幅超5%个股占比、量比萎缩程度等合成。

利好反应系数：监测重大利好后的市场实际涨幅。

羊群效应指数：通过散户开户数变化、论坛热度等舆情数据辅助判断。

这些指标本身并不直接产生交易信号但当它们中的多项同时进入“极端区域”时会大幅提升模型对整体风险的评估等级从而动态调整其他模块的参数。

例如触发更严格的止损条件、更低的仓位上限、甚至暂时禁止开仓。

这一天市场的乌云再次汇聚。

并非黑天鹅事件而是多重利空叠加：经济数据不及预期、外围市场大跌、某行业监管传闻再起。

市场开始了又一轮阴跌随后跌速加快恐慌情绪开始蔓延。

“观势工作室”内气氛紧张但有序。

林小雨紧盯着屏幕上“市场温度计”的数值变化。

柯景阳则屏息凝神感受着市场情绪的微妙转变与笔记中的记录相互印证。

“恐慌指数突破阈值一。

”林小雨冷静地报出数据。

“量能还在萎缩有点像笔记里说的‘无量下跌’初期。

”柯景阳补充道。

下午开盘跌速加剧个股开始批量跌停。

“恐慌指数突破阈值二！利好反应系数转负！（有利好但市场下跌）”林小雨的声音提高了一点。

“群体恐慌了…”柯景阳看着论坛里一片哀嚎喃喃道。

就在这时模型的主风控系统发出了与以往不同的指令！ “市场温度计”预警：综合情绪指标进入极端恐慌区域！” “动态风控调整：启动“极端行情”应对预案！” “指令：全体持仓止损线临时收紧至-3%（原为-5%至-7%）！” “指令：机动仓仓位上限临时降至5%（原为10%）！” “指令：暂停所有新的开仓交易申请！” 一连串的指令快速自动执行！ “执行了！”林小雨脱口而出声音带着一丝紧张和期待。

柯景阳的心也提到了嗓子眼。

这是新模型的第一次实战检验！ 由于止损线被临时大幅收紧部分持仓在下跌初期就触发了止损迅速平仓离场避免了后续更大幅度的下跌损失。

仓位上限的降低也进一步减少了风险暴露。

虽然市场仍在暴跌他们的账户依然在亏损但亏损的速度和幅度被明显遏制了！ 收盘后最终的统计结果出来了。

对比上一轮同级别的暴跌在基础防御仓同样发挥稳定作用的前提下新版模型保护下的机动仓少亏损了接近40%！ 这个数字清晰地显示在绩效对比报告上。

林小雨看着那个数字久久没有说话。

她反复核对着数据确认这不是误差。

以往在这种系统性风险下她的模型只能依靠固定的止损纪律被动挨打。

而今天因为加入了“情绪指标”的预警模型变得“聪明”了一些它仿佛提前感知到了风暴的升级主动蜷缩起了身体减少了受伤的面积。

这额外的40%保护纯粹来自于对那些“非传统数据”的解读。

她抬起头目光复杂地看向同样等待着结果的柯景阳最终轻声说道： “你的‘感觉’…这些情绪指标…真的有用。

” 这不是一句轻松的认可。

这对她一直以来信奉的“纯粹数据主义”是一次巨大的冲击和修正。

但她尊重结果尊重数据哪怕这数据是用来证明“感觉”的价值。

柯景阳听到这句话脸上露出了如释重负而又欣慰的笑容。

他知道让林小雨说出这句话有多么不容易。

这不是他的胜利而是融合的胜利。

“是王叔的智慧有用”他纠正道指了指那本笔记“而我们找到了让它说话的方式。

” 林小雨顺着他的目光看向那本皮质笔记眼神中第一次没有了质疑而是带上了一丝敬畏。

她终于开始相信有些古老的市场智慧无法用数学公式完全表达却可以通过某种方式被现代技术捕捉和利用。

联合模型的初试不仅保住了更多的利润更弥合了两人之间最后一道理念的鸿沟。

情绪指标初显威力但这是否具有持续性？下一次市场出现“贪婪极点”时它能否同样有效发出预警？模型的成功让两人信心大增他们决定进行更大胆的尝试将这种“感知”能力用于进攻而不仅仅是防御。

新的挑战就在眼前。

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